質押買股的套利模式

質押買入跟利率走勢相反的商品(如美債)

實在很奇怪

利率高時買入 利差太小
利率低時買入 又會碰到升息
結果就是債券下跌
只有維持低利率跟匯率不動
才能質押買入美債來套利

質押要套利適合有固定周期循環的商品
而且週期越短越好
例如中華電2月到6月幾乎都屬於上升週期
就一月買入質借半年 假設利率2.88% 半年1.44%
股價保守上漲5% 半年套利3.5%
做滿2.5倍槓桿就是年化報酬率17%以上
而且中華電又無視景氣週期
多頭你只是少賺
空頭你還是照賺

留言

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

5/16離4/2缺口超過10%的台股

  4月2日 5月16日 跌幅 2314.TW 12.7 7.9 37.8 9933.TW 40.9 27.35 33.13 6902.TW 124 84.3 32.02 4927.TW 33 23 30.3 6965.TW 145.5 104.5 28.18 6668.TW 51.2 37.4 26.95 1736.TW 216 159 26.39 6283.TW 31.05 23.15 25.44 3150.TW 29.95 22.6 24.54 2027.TW 49.6 37.5 24.4 8045.TW 118.5 91.2 23.04 3376.TW 244.5 188.5 22.9 9914.TW 154.5 120.5 22.01 6205.TW 65.6 51.3 21.8 8466.TW 36.8 28.8 21.74 1464.TW 17.8 13.95 21.63 3055.TW 66.6 52.3 21.47 4440.TW 23.15 18.2 21.38 2338.TW 39.5 31.1 21.27 8404.TW 27.35 21.75 20.48 3494.TW 18.9 15.05 20.37 4968.TW 164 131 20.12 3035.TW 231.5 185 20.09 2014.TW 20.9 16.8 19.62 4564.TW 22.3 17.95 19.51 3092.TW 26 21 19.23 6743.TW 38.3 31 19.06 2491.TW 12.9 10.5 18.6 1475.TW 54.9 45 18.03 1582.TW 97 79.6 17.94 5907.TW 9.09 7.46 17.93 1463.TW 26.6 21.9 17.67 1598.TW 27.2 22.4 ...
閱讀完整內容

川普缺口與漲跌幅關係

經分析 離川普缺口-15.94~-14.75%之間的反彈機率最高，22檔共16檔上漲，4檔下跌，2檔平盤。 相關係數以足達成量化交易策略。   股票 4/2收盤價 4/19目前價格 跌幅% 當日漲跌 當日漲跌幅% 2314.TW 12.7 7.49 41.02 -0.42 -5.31 9933.TW 40.9 26.75 34.6 -0.25 -0.93 6902.TW 124 81.7 34.11 -2.6 -3.08 4927.TW 33 22.5 31.82 0 0 8101.TW 19 13.8 27.37 -0.6 -4.17 1736.TW 216 157 27.31 0 0 6965.TW 145.5 106.5 26.8 2 1.91 6283.TW 31.05 22.85 26.41 0.2 0.88 8045.TW 118.5 88 25.74 -0.2 -0.23 8482.TW 84.5 63.2 25.21 -1.2 -1.86 6668.TW 51.2 38.65 24.51 1.35 3.62 2027.TW 49.6 37.5 24.4 0.7 1.9 2338.TW 39.5 30.15 23.67 -0.5 -1.63 3376.TW 244.5 188 23.11 2 1.08 3150.TW 29.95 23.25 22.37 0.8 3.56 9914.TW 154.5 120 22.33 1.5 1.27 8466.TW 36.8 28.6 22.28 0 0 1464.TW 17.8 13.85 22.19 0.05 0.36 3055.TW 66.6 51.9 22.07 0.2 0.39 3494.TW 18.9 14.75 21.96 -0.15 -1.01 8404.TW 27.35 ...
閱讀完整內容

沒有所謂的「520行情」

整理一份近年台股在 5 月 20 日當天及其前後一天的漲跌情形，基於已知的歷史資料。 以下是 台股加權指數（^TWII）在近十年 5/20 附近的表現（單位：%）： 年份 交易日 當日漲跌幅 次日漲跌幅 備註 2023 5/22（一） +0.62% +1.16% 5/20 遇週末，順延至週一 2022 5/20（五） -0.03% +0.15% 2021 5/20（四） -0.17% +1.61% 2020 5/20（三） +0.31% +0.79% 2019 5/20（一） +0.04% +0.12% 2018 5/21（一） -0.22% -0.46% 5/20 遇週末 2017 5/22（一） +0.07% +0.65% 5/20 遇週末 2016 5/20（五） -0.42% +1.21% 2015 5/20（三） -0.68% -0.55% 2014 5/20（二） -0.34% -0.24% 結論： 平均當日漲跌幅（近10年）：大約 0.008%，幾乎持平。 漲跌天數分布：漲 5 次、跌 5 次，完全對半。 結論：沒有統計優勢，也就是說「520會漲」根本就是都市傳說。 很多人說什麼「520行情」，但根本沒搞清楚歷年520當天或當週的股市走勢到底怎麼樣。事實上，拿歷年大盤指數和520日期對照一下，根本沒有明顯的規律性，相關係數幾乎為0，就跟猜正反面差不多。 說穿了，這就是「奈米韭菜」的盲目跟風，自己連基本的復盤能力都沒有，就想靠所謂的「政治行情」賺錢。買股票不是這樣玩的，你不研究基本面、技術面、籌碼面，光靠一個日期就想賺錢，那還不如去買樂透。
閱讀完整內容